日前，中國光大銀行大數據實(shí)驗室基于風(fēng)險管理領(lǐng)域的預警分析研究，成功孵化出數據產(chǎn)品——“濾鏡”。該產(chǎn)品利用大數據技術(shù)對企業(yè)客戶(hù)進(jìn)行過(guò)濾，形成高信用違約傾向的企業(yè)名單，向總分行風(fēng)險管理決策者提供更加科學(xué)精準的決策支持;同時(shí)依托首個(gè)移動(dòng)數據應用平臺——“光速觀(guān)察”，提升風(fēng)險決策的時(shí)效性。
此項數據產(chǎn)品運用社交網(wǎng)絡(luò )、路徑算法、文本分析等大數據分析挖掘技術(shù)，在線(xiàn)運行特殊交易對手、風(fēng)險共同體、復雜循環(huán)擔保圈三類(lèi)大數據模型信號。其中，“復雜循環(huán)擔保圈”模型用于發(fā)現擔保網(wǎng)絡(luò )中的隱蔽性風(fēng)險模式，有效防范群體性違約風(fēng)險，在三類(lèi)信號中表現最佳。在2016年下半年試運行期間，此類(lèi)信號過(guò)濾的企業(yè)中，36%的企業(yè)在6個(gè)月內出現關(guān)注類(lèi)貸款，為該行提供了及時(shí)、有效的信貸風(fēng)險情報。
在實(shí)際應用中，“濾鏡”體現出預警精準、動(dòng)態(tài)追蹤、信息全面等特點(diǎn)?！盀V鏡”可針對潛在風(fēng)險企業(yè)實(shí)現動(dòng)態(tài)預警管理，向使用者提示新增風(fēng)險、惡化情況及相關(guān)違約信息。并且，信息來(lái)源較傳統風(fēng)險信號更為全面：一方面基于社交網(wǎng)絡(luò )分析技術(shù)實(shí)現風(fēng)險預警與管理從“單點(diǎn)”擴展到“網(wǎng)絡(luò )”;另一方面引入有價(jià)值外部數據與行內信息進(jìn)行有效整合從而構建全面的企業(yè)信用風(fēng)險分析數據源。
光大銀行信息科技部李璠總經(jīng)理表示：“以大數據、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)為代表的新型技術(shù)正在推動(dòng)實(shí)體經(jīng)濟變革與創(chuàng )新，銀行的風(fēng)險管理決策方式也逐步轉向智能化和移動(dòng)化。近年來(lái)，我行科技創(chuàng )新機制催化大量創(chuàng )新項目，為行內業(yè)務(wù)智能化轉型提供支持。經(jīng)過(guò)多年前瞻性數據分析實(shí)踐，光大銀行提出適合銀行的數據驅動(dòng)商業(yè)模型，形成一套以‘數據業(yè)務(wù)價(jià)值’為核心驅動(dòng)力的數據產(chǎn)品化方法。通過(guò)數據產(chǎn)品的創(chuàng )新孵化將數據價(jià)值融入不同業(yè)務(wù)場(chǎng)景，支持我行業(yè)務(wù)綜合化、特色化、輕型化、智能化發(fā)展要求?！?通訊員? 樓蓉 李昕）